Gerenciamento de Riscos - Pior Case Scenario Calculator (arquivo zip) Inscrito em agosto de 2006 Status: Pro Trader 93 Posts Anexei uma planilha de excel simples que coloquei que calcula o impacto de perdas consecutivas no patrimônio da conta. Eu sei que há muitas calculadoras mais complexas lá fora. Este é para os cenários do pior caso (o tipo de cenário que nunca pensamos que vai acontecer).ltxml: prefixo do namespace o ns quoturn: schemas-microsoft-com: office: officequot gtlto gtlto gt É muito simples de usar. Na célula verde você digita o máximo que você está disposto a perder em qualquer comércio (expresso como uma porcentagem do patrimônio da conta). Na célula amarela, insira o patrimônio da sua conta. Você pode então ver claramente o impacto que os negócios perdidos consecutivos têm em sua conta. Para o gtlto gt O gerenciamento de riscos geralmente não é uma das primeiras áreas que os novos investidores investigam. Possivelmente, esta é uma das razões pelas quais tantos comerciantes explodiram sua conta. O fascínio da riqueza geralmente faz a busca inicial do novo comerciante que procura um sistema lucrativo. Nenhum argumento aqui de que um modelo comercial lucrativo é essencial. No entanto, a construção de um sólido modelo de gerenciamento de riscos é um dos principais fatores que determinarão se a sua carreira comercial florescerá ou será de curta duração. lto gtlto gt Esta publicação está escrita para que você possa calcular o impacto que as perdas consecutivas terão em sua Conta no pior dos casos. Por favor, note que os comerciantes tendem a subestimar quantas perdas consecutivas em potencial irão gerar seu método de negociação. Para gtlto gt Espero que você nunca experimente um pior caso, mas você deve pensar que isso pode acontecer. Pense nisso como uma ferramenta de negociação pré-nupcial da negociação ou o que acontece se meu sistema de negociação falhar comigo. Isso é o que é gerar um modelo de gerenciamento de riscos. para gtlto gt Todos os comentários são bem-vindos. Inscrito em Ago 2006 Status: Membro 436 Posts Oi man. Como poderia ser que eu sou o primeiro a escrever sobre sua ferramenta, vergonha sobre eles. Você fez um excelente trabalho e adoro isso. Muito obrigado. Extremamente útil e ensina muito. Negociações ruins acontecem todas as vezes e você tem que olhar de forma realista como seria assim. MM é a chave. Você pode tecnicamente ainda ser lucrativo com um sistema que funciona apenas 50 vezes se você tiver seu MM no lugar. Almoço. Almoço é para Wimps Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de riscos Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples. Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são em torno de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número em torno de Raramente, recebemos uma resposta abaixo de 50. Isso não está correto. Na negociação, podemos ter direito apenas 30 do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash, que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está no preço atual Quando os bancos recebem pedidos de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares americanos por Euros, Ienes ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, não há como saber que isso acontecerá até depois que eles aconteçam. O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado. Isso é isso. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de continuamente fora do mercado no nosso caminho para uma pilha de riquezas. Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por parte dos bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, itrsquos é impossível de saber o que acontecerá, portanto, impossível continuar com a previsão de futuros movimentos de preços sem a ajuda da gestão de riscos. Certo, podemos ser capazes de despertar um ndash de tendência e, se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção dessa tendência (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas, quando colocamos trades e construímos uma estratégia, temos que CONHECER que sempre há uma chance de estar errado em um comércio ndash, pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento. A negociação está gerenciando probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de preço subindo ou baixando? Itrsquos é importante para analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar para ter razão da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise: para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram lucrativos muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Assim, pode-se esperar que esses comerciantes, com as suas elevadas porcentagens vencedoras, fossem bem. Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71 de negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Gostaria de arriscar um palpite sobre por que bem, aqui está: A vitória média está em azul e a perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash, cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam erradas do que o valor Que eles fizeram quando estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. Em The Number One Mistake Forex Traders Make. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX e isso pode ser corrigido usando a gestão de risco para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Portanto, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazer. Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem. O primeiro que examinamos acima, e isso pertence à relação risco-recompensa usada em cada comércio que é levado em esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor um índice de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite seja pelo menos tão distante Longe do preço atual do mercado como sua parada. Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante procurando por lucros maiores quando certo, mas arriscando montantes menores, de modo que, quando as perdas são menores, isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de uma relação de risco a recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas. Na verdade, letrsquos diz que um comerciante não é mesmo metade da hora. Letrsquos assume que um comerciante só está ganhando em 40 de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia perderia 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as probabilidades de volta a seu favor (mesmo que seja apenas o 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30 vezes (como já mencionamos) Podemos simplesmente olhar para ser mais agressivo, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes ratios de risco para recompensa com uma proporção de ganhos de 30: levando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos ratios de risco para recompensar se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo de Jeremy Wagner. Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial usado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, apresentaram maior alavancagem do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos em 80 mais frequentemente do que os comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex With, rsquo e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que os lsquotraders devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos. Isso faz com que os operadores possam mitigar os danos causados pelas perdas e se isso for combinado com fortes rácios de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.
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